Bom dia, Elisabete.
Na verdade, não funciona dessa forma. Essa API está retornando todas as notas, por exemplo, notas de Belo Horizonte, sem que Imperatriz apareça em qualquer campo do XML.
A única API que retorna somente as notas do município é:
https://adn.nfse.gov.br/contribuintes/DFe/99
Porém, ela não retorna a totalidade das notas. Cfme chamado Notas não sendo Buscadas na API a qual ainda não houve resposta válida.
Já a API mencionada anteriormente realiza a busca em toda a base de dados, sem filtro por município, logo fica a pergunta é possível filtrar nessa API citada o CNPJ https://adn.nfse.gov.br/municipios/dfe/80001?tipoNSU=DISTRIBUICAO&lote=true